O actual concello está situado nunha zona de paso entre Galicia e a meseta (e tamén pasa a Vía da Prata do Camiño de Santiago), o que explica a existencia nesta zona de  numerosos topónimos ou microtopónimos que indican esta circunstancia, como Brea ou Venda. De feito, Madoz propón como orixe do seu nome o dunha muller, Agudiña (DicMadoz), que fundó alí unha venda, arredor da cal se formaría a poboación. Outra etimoloxía popular indica que a dona desa venda era moi "agudiña", ou astuta, de forma que "dun pote de caldo sacaba trinta cuncas"; por tanto, o nome viría do alcume, non do nome propio. A reinterpretación é comprensible, posto que este nome feminino deixara de utilizarse xa na Baixa Idade Media. 

Foi tamén nome dunha antiga xurisdición, constituída por esta vila e mais as freguesías do Canizo, Pentes, San Lourenzo de Pentes e O Tameirón, todas elas no actual concello.O concello constituíse coas parroquias da antiga xurisdición máis as parroquias de Barxa, Carracedo da Serra e Parada da Serra. Nomeárono coa forma do artigo castelanizada, La Gudiña, ata que en 1985 recuperou a súa forma orixinal, A Gudiña (VariacionesMunicipios).